بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط دو خط مثبت و منفی با فاصله از خط وسط که یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت سهام است ، تشکیل می شود . این ابزار توسط تحلیل گر و تریدر معروف جان بولینگر John Bollinger طراحی و ساخته شده است .

در نمودار نمایش داده شده در عکس زیر ، ابزار بولینگر باند را مشاهده می کنید که توسط خط وسط آن میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه به همراه دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است . از آنجا که مقدار انحراف دو باند بالایی و پایینی از خط وسط ، وابسطه به نوسانات است ، وقتی که بازار بی ثبات شده و نوسانات آن زیاد می شود ، فاصله ی باندها از هم زیاد می شود و وقتی نوسانات کاهش می یابد ، این خطوط به خط وسط نزدیکتر می شوند .

بولینگر باند Bollinger Band چطور محاسبه می شود ؟

اولین قدم در محاسبه‌ی بولینگر باند ، محاسبه‌ی مقدار میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه می باشد . میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه میانگین بسته شدن قیمت هر کندل را در بازه‌ی ۲۰ روزه بررسی می کند . در مرحله بعد انحراف معیار خطوط بالایی و پایینی از قیمت سهام به دست می آید . انحراف معیار یک مقدار ریاضی به دست آمده از متوسط واریانس و سایر ویژگی های برجسته‌ی نمودار است . برای یک مجموعه داده معین ، انحراف معیار نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند .

برای یک سری داده‌‌ی فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید . سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

چه مفاهیمی را می توان از بولینگر باند Bollinger Band دریافت ؟

باند های بولینگر جزوه ابزارهای بسیار محبوب نزد تریدرها می باشند . بسیاری از کاربران بر این عقیده اند زمانی که قیمت به باند بالایی این اندیکاتور نزدیک می شود ، خبر از ورود بازار به محدوده ی اشباع خرید داده و زمانی که قیمت به باند پایینی این ابزار نزدیک می شود ، نشان از ورود بازار به محدوده ی اشباع فروش می دهد .

فشار

فشار مفهوم اصلی بولینگر باند Bollinger Band است . هنگامی که فاصله‌ی باند ها از یکدیگر کم شده و در واقع به هم نزدیک می شوند و خط میانگین متحرک را محدود می کنند ، در اصلاح به آن فشار می گویند . فشار نشان دهنده ی نوسانات پایین در بازار و به نوعی نوید دهنده ی افزایش نوسانات در آینده ی نزدیک به شمار می رود . بر عکس هرچه باندها از هم جدا شوند و فاصله ی آن ها بیشتر شود ، به معنی افزایش نوسانات است .

شکست

تقریبا ۹۰ درصد تغییرات قیمت بین دو باندها اتفاق می افتد . هر خروجی در بالا و یا پایین باندها یک رویداد مهم تلقی می شود . مهم ترین مشکل کاربران در استفاده از این ابزار این است که فکر می کنند زمانی که قیمت به یکی از باندهایی بالایی یا پایینی نزدیک می شود ، یک فرصت مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن است . ولی واقعیت این است که حرکت از سمت خط وسط به سمت هر یک از باندهای بالایی یا پایینی نمی تواند به تنهایی به منزله ی یک سیگنال معتبر در نظر گرفته شود .

محدودیت های بولینگر باند Bollinger Band

به تنهایی نمی توان از باندهای بولینگر به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده کرد . بولینگر باند Bollinger Band تنها یک ابزار طراحی شده برای نمایش نوسانات قیمت برای کاربران است . جان بولینگر سازنده این ابزار پیشنهاد می کند برای کسب سود و تجارت مناسب این اندیکاتور را حداقل با دو یا سه ابزار غیر مرتبط دیگر استفاده کنید . وی تاکید دارد باید از ابزارهایی در کنار این اندیکاتور استفاده کرد که غیر مرتبط باشند ، یعنی ویژگی هایی به غیر از نوسانات بازار را در نظر بگیرند . این ابزار را می توان با اندیکاتورهای MACD یا RSI استفاده کرد و نتیجه ی خوبی گرفت .

ابزار بولینگر باند Bollinger Band از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند ، SMA نیز ارزش یکسانی برای نقاط قیمت در گذشته و حال حاضر قائل می شود ، بنابراین ممکن است اطلاعات نمایش داده شده تحت تاثیر قیمت های قبل نیز باشند که این خود یک ویژگی منفی برای این ابزار محسوب می شود . همچنین استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه و خطوط بالایی و پایینی را می توان به طور دلخواه و متناسب با شرایط فردی ، شخصی سازی کرد .