شاخص RSI چیست ؟

شاخص RSI چیست ؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص مرتبط با قدرت و جهت روند است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای محاسبه شرایط خرید یا فروش ارزیابی می کند . اوسیلاتور (RSI) در بازه ی ۰ تا ۱۰۰ می تواند نوسان داشته باشد . این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع و در سال ۱۹۷۸ در کتاب وی با عنوان مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال معرفی شد .

به طور کلی هر زمان که شاخص (RSI) اعداد بالاتر از ۷۰ را نشان دهد ، بدان معنیست که سهام وارد محدوده ی اشباع خرید شده و احتمال دارد که روند معکوس شده و شاهد ریزش قیمت باشیم و زمانی که این شاخص اعداد پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد به معنی ورود سهام به محدوده ی اشباع فروش بوده و احتمال معکوس شدن روند و افزایش قیمت وجود دارد .

فرمول محاسبه RSI

شاخص (RSI) طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

شاخص RSI چیست ؟

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول بالا می توان RSI را محاسبه کرد که پس از این محاسبه خط RSI می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود .

مقدار RSI با افزایش تعداد و اندازه‌ی کندل های صعودی بالا می‌‌رود و همچنین همراه با افزایش تعداد و اندازه کندل های نزولی کاهش می‌‌یابد .

شاخص RSI چیست ؟

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید ، در صورت صعودی بودن روند شاخص RSI می تواند مدت زمان زیادی در محدوده ی اشباع خرید باشد . همچنین در صورت طولانی بودن روند ریزشی ، این اندیکاتور می تواند برای مدت زیادی در محدوده ی اشباع فروش نیز باشد . مطمئنا این موضوع برای تریدرهای تازه کار کمی گیج کننده است ، اما نگران نباشید ، پس از کمی کار کردن با این اندیکاتور ، تمامی پیچ و خم های آن را یاد میگیرید .

RSI چگونه به ما در ترید کردن کمک می کند ؟

روند کلی قیمت سهام یا ارز دیجیتال عامل بسیار کلیدی در تایید سیگنال های اندیکاتور ها می باشد . همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، در یک روند نزولی ، RSI مدت زمان بیشتری را در محدوده ی ۵۰% قرار دارد که همین موضوع می تواند سیگنالی مبنی بر ادامه روند ریزشی برای سرمایه گذاران باشد . به طوری کلی اکثر سرمایه گذاران زمانی که این اوسیلاتور در محدوده ی عدد ۳۰ یا پایین تر قرار میگیرد ، با در نظر گرفتن بقیه اندیکاتورها و روند اصلی ، اقدام به خرید می کنند ، و در محدوده های بالاتر از ۷۰ اقدام به فروش می کنند .

شاخص RSI چیست ؟

استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش زمانی کارساز است که همراه با اندیکاتورهای دیگر و تایید روند کلی قیمت همراه باشد . به عبارت دیگر استفاده از سیگنال های صعودی زمانی که روند صعودی است و استفاده از سیگنال های نزولی زمانی که روند نزولی است می تواند به ما کمک کند تا از سیگنال های اشتباه RSI در امان بمانیم .

مثال هایی از کاربرد RSI

– واگرایی ها

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص RSI مقادیر اشباع خریدی را نمایش می دهد که با کف های پایین تری در نمودار قیمت همراه مطابقت داشته باشد . این امر بیانگر افزایش حرکت صعودی بوده و یک شکست در بالای ناحیه اشباع فروش می تواند به عنوان علامتی برای خرید و آغاز معاملات باشد .

یک واگرایی نزولی نیز زمانی رخ می دهد که شاخص RSI به دنبال سقف قیمتی پایین تر مقادیری از اشباع خرید را نمایش دهد که همراه با سقف های قیمتی جدید تری در نمودار باشد .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، شاخص RSI کف های بالاتری را شکل داده در حالی که قیمت کف های پایین تری را شکل داده است ، این در واقع همان واگرایی صعودی است . اما توجه داشته باشید زمانی که قیمت یک سهام در وضعیت خنثی در مدت زمان طولانی باشد ، زیاد نمی توان از اعتبار این واگرایی ها مطمئن بود .

شاخص RSI چیست ؟

– نوسانات شاخص RSI

یکی دیگر از تکنیک هایی که به کمک آن می توانیم سیگنال های شاخص RSI را هنگامی که از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش خارج می شود ، متوجه شویم عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) نام دارد و شامل ۴ بخش است .

شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع فروش می شود .

بازگشت شاخص RSI به بالای ۳۰ درصد .

سقوط مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع فروش به صورت کامل خارج شود .

شاخص RSI سقف اخیر خود را می شکند .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI وارد محدوده ی اشباع خرید شده ، سپس از محدوده ی ۳۰ خارج شده ولی نه به طور کامل ، مجددا به محدوده ی اشباع فروش برگشته ، سپس سقف قبلی را که در محدوده ی ۳۰ درصد ایجاد کرده بود شکست داده و به سمت بالا صعود می کند .

شاخص RSI چیست ؟

همانند واگرایی ها ، یک ورژن نزولی از عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) برای شاخص RSI نیز وجود دارد که دقیقا همانند توضیحات بالا می باشد اما بر عکس . این ورژن نیز ۴ مرحله دارد :

شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع خرید می شود .

بازگشت شاخص RSI به زیر ۷۰ درصد .

صعود مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع خرید به صورت کامل خارج شود .

شاخص RSI کف اخیر خود را می شکند .

در شکل زیر تمام مراحل ذکر شده در بالا مربوط به حالت نزولی عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) در شاخص RSI مشخص شده است .

شاخص RSI چیست ؟

تفاوت شاخص های MACD و RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) Relative Strength Indicator بیانگر وضعیت بازار در حالت های اشباع خرید و یا اشباع فروش می باشد . شاخص RSI یک اوسیلاتور است که میانگین سود و ضرر قیمت را در یک مدت زمان معیت محاسبه می کند . مدت زمان پیشفرض این شاخص دوره‌ی ۱۴ روزه و بازه‌ی مقدار آن ۰ تا ۱۰۰ است .

در واقع شاخص MACD به بررسی رابطه‌ی دو خط میانگین متحرک نمایی (EMA) می پردازد ، حال اینکه شاخص RSI به بررسی تغییرات قیمت در رابطه با سقف ها و کف های اخیر قیمت می پردازد . این دو اندیکاتور اغلب با یکدیگر استفاده می شوند تا دید بهتری برای تحلیلگران در مورد وضعیت بازار ایجاد کنند .

این دو شاخص هر دو به بررسی قدرت و روند قیمت در بازار می پردازند اما به این دلیل که معیار های متفاوتی را اندازه گیری می کنند ، ممکن است بعضی اوقات نتایج معکوسی را منعکس کنند .

محدودیت های شاخص RSI

شاخص RSI روند و قدرت قیمت را در حالت های صعودی و نزولی با هم مقایسه می کند و نتیجه را به عنوان یک اوسیلاتور که می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود نشان می دهد . همانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال ، سیگنال های این شاخص نیز زمانی که با روند بلند مدت قیمت تایید شوند ، معتبر خواهند بود . سیگنال های تغییر روند در این شاخص به ندرت اتفاق می افتند و تشخیص آنان از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است . به طور مثال ممکن است زمانی این شاخص خبر از برگشت روند دهد ، اما قیمت به ادامه‌ی کار خود بپردازد .

از آن جایی که این شاخص بر اساس قدرت و جهت روند قیمت کار می کند ، تا زمانی که سهام از نوسانات قیمتی خوبی برخوردار باشد ، این شاخص به درستی وظیفه خود را انجام داده و سیگنال می دهد . اما یکی از نقطه ضعف های این شاخص زمانی است که قیمت برای مدتی طولانی صعودی یا نزولی باقی می ماند . این امر باعث می شود که خط RSI برای مدت طولانی در محدوده های اشباع خرید یا اشباع فروش باقی مانده و سیگنال خاصی ندهد . بنابراین زمانی که قیمت نوسانات زیادی داشته باشد ، بیشتر می توان از این شاخص بهره برد .

اشتراک گذاری این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *